期货指标atr(期货指标怎么设置)

一、什么是 ATR 指标？

ATR（平均真实波幅）是一种广泛使用的技术指标，用于衡量金融工具的波动性。它最初由 J. Welles Wilder 在其著作《新商品交易概念》中提出。ATR 值以货币单位表示，它衡量了资产在特定时间段内的平均价格范围。

二、ATR 指标的计算

ATR 的计算分为以下步骤：

1. 计算每日真实波幅（TR）：这是当前最高价与当前最低价之间的最大值，或当前最高价与前一个收盘价之间的绝对值。
2. 计算 n 期的平均真实波幅（ATR(n)：这通常通过使用简单移动平均 (SMA) 或指数移动平均 (EMA) 在一定时间段内对每日真实波幅取平均值来计算。最常见的时期是 14，它通常表示 14 个交易日的历史波动率。

三、ATR 指标的用途

ATR 指标有以下主要用途：

1. 衡量波动性：

ATR 值提供了一种量化市场波动性的方法。较高的 ATR 表明市场波动较大，而较低的 ATR 表明市场波动较小。

2. 设置止损：

ATR 可用于设置止损单，以保护利润和限制损失。通过将 ATR 的倍数（通常为 1-3）添加到或减去当前价格，可以创建基于波动率的止损水平。

3. 确定交易机会：

ATR 可以帮助识别交易机会。当 ATR 较低时，它可能表明市场处于盘整或无趋势状态，这可能会提供区间交易机会。当 ATR 较高时，它可能表明市场趋势强劲，这可能适合趋势跟踪策略。

4. 调整仓位规模：

ATR 可以用于调整交易仓位规模。当 ATR 较高时，建议降低交易仓位，因为市场波动性更大。当 ATR 较低时，可以考虑增加交易仓位，因为市场波动性较小。

5. 市场情绪量化：

ATR 可以用作市场情绪的量化指标。较高的 ATR 可能反映出恐惧或贪婪的情绪，表明市场可能存在过度反应。较低的 ATR 可能表明市场情绪较平静，表明市场可能处于更平衡的状态。

四、ATR 指标的设置和调整

ATR 指标的设置相对简单。最常见的设置是使用 14 天的简单移动平均来计算 ATR(14)。可以使用较长或较短的时期，具体取决于交易者的偏好和交易策略。

ATR 指标也可以进行调整以适应不同的市场条件。例如，在波动性较高的市场中，可以使用更长的时期（例如 20 天）来平滑 ATR 值。在波动性较小的市场中，可以使用较短的时期（例如 10 天）来获取更灵敏的波动率读数。

注意：ATR 指标只是众多技术指标之一，在做出交易决策之前，应将其与其他形式的分析相结合。