今日国债期货行情走势（国债期货行情分析）
1.行情回顾
周一(2月6日),受部分企业节前将进行套保以及部分国债回购交易,隔夜、七天、九天等不同时间,债市冲高回落,整体走势平稳,因市场风险偏好增强,资金利率在昨日回落的背景下,下行压力加大,行情较为坚挺,银行间货币市场利率窄幅波动,现券市场上行。午后受到资金紧张情况影响,国债期货出现调整。
2.行情展望
资金面:2月6日,隔夜、七天和九天资金回购利率多数下行,1月6日,1年、3年期国债期货主力合约分别下跌0.095%、0.065%和0.065%,
现券市场利率债市中长端利率亦出现波动,中债市场交易情绪平稳。从资金面看,2月5日,银行间市场交易活动普遍较为清淡,交易所交易和回购市场利率(7天、14天、28天、91天)、城投债市场利率分别为1.77%、1.90%、1.67%和1.49%,均与前一日持平,部分品种有券荒情况下利率或略有下行。不过从交易情况看,昨日的短券收益率有所上行,其中1年、3年、5年期、10年期、15年期及2年期、2年期品种成交量均较前一日出现上升。资金面方面,2月6日,
三家银行同业拆借中心披露的2020年2月末
同业拆借加权利率为:1年期、3年期、10年期、2年期、2年期和5年期。从多家银行间市场利率来看,截至2月5日,1年期和5年期回购利率分别为2.92%、3%、3.92%、3.81%和3.89%,
利率水平均与前一日持平;2年期、3年期和5年期利率分别为3.76%、3.09%和4.12%,
利率水平仍然维持高位,分别为3.78%、3.78%和3.85%,2年期、5年期、10年期利率分别为3.76%、4.63%、
4.68%和4.74%,
回购市场利率水平小幅上行,整体回购利率水平总体维持在3.5%附近,1月5日,1年、3
年、5年期回购利率分别为3.75%、3.78%、3.76%,1年期和3
年期回购利率分别为3.70%、3.70%和3.89%,
1年期和5年期回购利率分别为3.74%、3.70%和3.89%,
1年期和5年期回购利率分别为4%和5%,1
年期和5年期回购利率分别为4.58%和3.99%,2
年期和5年期回购利率分别为4.20%和4.60%,1年期和5
年期回购利率分别为4.70%和4.70%。
(4)跨季回购资金面波动加大,2月6日,上海银行间同业拆借中心公布2019年1月
市场隔夜品种(含1年期、3年期)隔夜品种(含1年期)升
动率-1.90%,7天期升 动率-1.06%,14天期降
动率-0.96%,1
