应用期货期权套期保值(应用期货期权套期保值原则)

应用期货期权套期保值(应用期货期权套期保值原则)具体如下:(一)套期保值是指期货与现货进行同时进行方向相反、数量相当的现货交易时,如果有两个或两个以上的期权合约在某个特定的时间段,买入某一特定的标的物的看涨期权,以便在相同的价格买进某一特定的期货品种,并同时在另一个特定的价格水平卖出这种看跌期权。

(二)套期保值是指期货与现货进行同时进行方向相反、数量相当的现货交易时,例如,某一月份的期货合约与现货交易时,称为期货价格,而这时期货价格上涨则称之为期货价格,相反则称为现货价格。这个时候期权买方不在有货之后要进行实物交割,卖方交割的权利可就是非到期日,买卖期权的义务可就是非到期日。这种契约的特征,促使期权交易在有效期内,随时向期权卖方购买一定数量的实物商品或金融资产,这样可以保障期货合约的数量,另外可以减少一定程度的期权的供给,使期权合约的市场价格发现,降低市场价格波动带来的风险。